Optimalisasi Retensi Perusahaan Asuransi dengan Penerapan Simulasi Monte Carlo untuk Reasuransi Stop-Loss

Risiko merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia, dan pengelolaannya menjadi faktor krusial dalam menjaga kelangsungan operasional perusahaan asuransi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengoptimalkan retensi klaim Asuransi Umum Indonesia menggunakan penerapan simulasi Monte Carlo berdasarkan besar klaim bruto dengan memanfaatkan data dari laporan laba rugi komprehensif Asuransi Umum Indonesia dari Januari 2019 hingga Desember 2022. Proses pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dengan mengumpulkan informasi dari situs web resmi Otoritas Jasa Keuangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa distribusi kepadatan peluang klaim memiliki kemiripan dengan distribusi normal, dengan adanya skewness positif yang menunjukkan fokus pada nilai klaim yang lebih rendah dan beberapa nilai klaim yang tinggi. Simulasi Monte Carlo digunakan untuk memprediksi klaim bruto dengan iterasi 1000 kali untuk setiap bulan dalam setahun. Hasilnya membantu menentukan nilai retensi klaim optimal untuk nilai toleransi kerugian 1%, 5%, dan 10%, masing-masing adalah Rp1.057.182.000.000, Rp1.600.009.000.000, dan Rp1.882.470.000.000. Penelitian ini memperkuat urgensi perhitungan retensi yang optimal dalam upaya mengelola risiko perusahaan asuransi secara efisien, serta menggarisbawahi keterkaitan yang erat antara perusahaan asuransi dengan reasuransi dalam mengelola risiko secara komprehensif.