REAKSI PASAR MODAL SEBELUM DAN SESUDAH PERISTIWA POLITIK PENDAFTARAN PILKADA SERENTAK DI INDONESIA TAHUN 2024 (Studi pada Perusahaan Sub Sektor Advertising, Printing, and Media yang Listed di Bursa Efek Indonesia) = CAPITAL MARKET REACTIONS BEFORE AND AFTER POLITICAL EVENTS SIMULTANEOUS ELECTION REGISTRATION IN INDONESIA IN 2024 (Study of Advertising, Printing and Media Sub-Sector Companies Listed on the Indonesian Stock Exchange)

ABDUL MANAF. Reaksi Pasar Modal Sebelum dan Sesudah Peristiwa Politik Pendaftaran Pilkada Serentak di Indonesia Tahun 2024 (Studi pada Perusahaan Sub Sektor Advertising, Printing, and Media yang Listed di Bursa Efek Indonesia) (dibimbing oleh Mursalim Nohong dan Andi Ratna Sari Dewi). Peristiwa politik merupakan salah satu informasi yang menjadi pertimbangan bagi para investor dalam melakukan keputusan investasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana reaksi pasar modal atas peristiwa pendaftaran pilkada yang dilihat dari perbedaan pada periode sebelum dan sesudah peristiwa berdasarkan tiga variabel: abnormal return, frekuensi perdagangan, dan market capitalization. Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Jumlah sampel berdasarkan hasil dari purposive sampling sebanyak 14 perusahaan dari sub sektor advertising, printing, and media yang terdaftar di BEI. Metode analisis yang digunakan adalah uji beda dengan paired sample t-test yang didahului degan uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan pada variabel rata-rata abnormal return dan frekuensi perdagangan sebelum dan sesudah peristiwa pendaftaran pilkada serentak 2024. Sedangkan, pada rata-rata market capitalization terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah peristiwa pendaftaran pilkada serentak 2024.

Keyword : studi peristiwa, pendaftaran pilkada, abnormal return, frekuensi perdagangan, market capitalization