Yusuf, Nurul Yusmia (2023) ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM FOOD CORPORATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. Thesis thesis, Universitas Hasanuddin.
![[thumbnail of A012212030_tesis_27-02-2024 Cover1.jpg]](/46021/1.hassmallThumbnailVersion/A012212030_tesis_27-02-2024%20Cover1.jpg)

A012212030_tesis_27-02-2024 Cover1.jpg
Download (290kB) | Preview
![[thumbnail of A012212030_tesis_27-02-2024 bab1-2.pdf]](/style/images/fileicons/text.png)
A012212030_tesis_27-02-2024 bab1-2.pdf
Download (647kB)
![[thumbnail of A012212030_tesis_27-02-2024 Dapus.pdf]](/style/images/fileicons/text.png)
A012212030_tesis_27-02-2024 Dapus.pdf
Download (538kB)
![[thumbnail of A012212030_tesis_27-02-2024.pdf]](/style/images/fileicons/text.png)
A012212030_tesis_27-02-2024.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)
Abstract (Abstrak)
NURUL YUSMIA YUSUF. Analisis Portfolio Optimal Saham Food Corporate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (dibimbing oleh H. Syamsu Alam dan Fauzi R. Rahim)
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui saham-saham dari perusahaan makanan yang dapat membentuk portofolio optimal dan menentukan ada tidaknya perbedaan return dan risiko antara saham yang masuk portofolio optimal dan yang tidak di tengah peristiwa perang Rusia-Ukraina karena adanya kelangkaan bahan makanan pada peristiwa itu sehingga menyebabkan volatilitas pasar. metode analisis yang digunakan adalah dengan model indeks tunggal. hasil analisis menunjukkan bahwa dengan menggunakan pendekatan model indeks tunggal, saham anggota sampel periode maret, april, mei, juni, juli, dan agustus tahun 2022 atau selama terjadinya perang Rusia - Ukraina yang dapat membentuk portofolio optimal ada dua saham, yaitu saham FOOD atau PT Sentra food indonesia tbk dengan nilai cutoff-point 0,045% dan Excess Return to Beta sebesar 2,6% dengan return sebesar -0,0851 dan risiko saham sebesar 0,105% dan saham MYOR atau PT Mayora Indah Tbk dengan nilai Excess Return to Beta sebesar 1,25% dengan return sebesar 85,3% dan risiko sebesar 943,3%. hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan return saham dan risiko antara perusahaan yang masuk portofolio optimal dan perusahaan yang tidak masuk portofolio optimal periode maret - agustus 2022.
Item Type: | Thesis (Thesis) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
Divisions (Program Studi): | Fakultas Ekonomi > Manajemen |
Depositing User: | Nasyir Nompo |
Date Deposited: | 07 Jul 2025 01:34 |
Last Modified: | 07 Jul 2025 01:34 |
URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/46021 |