PENGARUH LABA BERSIH, VOLATILITAS HARGA SAHAM, MOMENTUM OVERNIGHT RETURN, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP RETURN SAHAM (Studi pada Perusahaan yang Terdaftar dalam Indeks LQ45 Periode 2018-2022) = THE INFLUENCE OF NET PROFIT, STOCK PRICE VOLATILITY, OVERNIGHT RETURN MOMENTUM, AND COMPANY SIZE ON STOCK RETURNS (A Study on Companies Listed in the LQ45 Index for the Period 2018-2022)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Laba Bersih, Volatilitas Harga Saham, Momentum Overnight Return dan Ukuran Perusahaan terhadap Return Saham. Penelitian ini menggunakan Variabel Independen Laba Bersih, Volatilitas Harga Saham, Momentum Overnight Return dan Ukuran Perusahaan, sementara Variabel Dependen yang digunakan adalah Return Saham. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang tercatat dalam Indeks LQ45 pada Bursa Efek Indonesia dengan periode penelitian dari 2018 sampai 2022. Pengumpulan sampel dilakukan dengan menggunakan metode Purposive Sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Laba Bersih tidak signifikan terhadap Return Saham, Volatilitas Harga Saham berpengaruh signifikan terhadap Return Saham, Momentum Overnight Return berpengaruh signifikan terhadap Return Saham, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Return Saham. Secara simultan Laba Bersih, Volatilitas Harga Saham, Momentum Overnight Return dan Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Return Saham. Variabel Independen dalam penelitian ini dapat menjelaskan 27,3% dari faktor yang mempengaruhi Return Saham dan 72,7% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Keyword : Laba Bersih, Volatilitas Harga Saham, Momentum Overnight Return, Ukuran Perusahaan, Return Saham, Indeks LQ45.