ANALISIS RISIKO PADA BANK MANDIRI DENGAN MENGGUNAKAN METODE PERINGKAT KREDIT

Latar Belakang. Risiko kredit harus dikelola secara efektif agar dampak negatif dapat diminimalisir, sehingga pengukuran risiko kredit sangat penting dilakukan oleh Bank Mandiri untuk menilai kemampuan debitur dalam membayar kembali kreditnya dan menekan jumlah kredit yang tidak lancar. Tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai seberapa efektif metode peringkat kredit dalam mengidentifikasi calon debitur yang berpotensi menimbulkan risiko pada Bank Mandiri. Metode. Penelitian ini dilakukan perhitungan probabilitas gagal bayar menggunakan rumus regresi logistik biner dan kemudian diperingkatkan dengan menggunakan metode peringkat kredit. Hasil. Terdapat 63% calon debitur Bank Mandiri pada peringkat kredit AAA, AA, A, dan BBB memasuki kelas investasi yang artinya memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan persetujuan dalam pemberian kredit karena pada peringkat ini kurangnya potensi calon debitur yang dapat menimbulkan risiko kredit yang tinggi. Terdapat 11% calon debitur Bank Mandiri pada peringkat kredit BB, B, dan CCC memasuki kelas pertimbangan pada pengajuan persetujuan dalam pemberian kredit sehingga pihak Bank Mandiri lebih mengutamakan pengajuan kredit dari kelas investasi. Terdapat 26% calon debitur Bank Mandiri pada peringkat kredit CC, C, dan D memasuki kelas ditolak pada pengajuan pemberian kredit karena calon debitur memiliki potensi menimbulkan risiko kredit yang tinggi. Kesimpulan. Dari hasil perhitungan probabilitas gagal bayar dan peringkat kredit terdapat 18 calon debitur Bank Mandiri yang berpotensi menimbulkan risiko kredit yang tinggi.