PREDIKSI RETURN PORTOFOLIO MENGGUNAKAN METODE FUZZY TIME SERIES MODEL CHEN DAN MODEL LEE = PREDICTION OF PORTFOLIO RETURN USING FUZZY TIME SERIES METHOD OF CHEN MODEL AND LEE MODEL

Investasi merupakan kegiatan penempatan sejumlah dana dengan harapan memperoleh keuntungan di masa mendatang. Investor umumnya melakukan diversifikasi dengan membentuk suatu portofolio untuk mengurangi besarnya risiko. Pemahaman terhadap tren masa lalu membantu investor mengidentifikasi risiko potensial yang mungkin timbul di masa mendatang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keakuratan hasil prediksi return portofolio menggunakan metode Fuzzy Time Series (FTS) model Chen dan Lee. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa data enam aset investasi dan bobot optimal setiap aset investasi. Penentuan tingkat keakuratan hasil prediksi menggunakan metode Root Mean Squared Error (RMSE) dan Confusion Matrix (CM). Evaluasi hasil prediksi metode FTS model Lee dan model Chen menunjukkan bahwa prediksi yang dilakukan model Lee lebih akurat dibandingkan dengan model Chen. Model Lee memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi kembali portofolio yang sebenarnya dengan lebih baik dibandingkan dengan model Chen.

Keywords : Investasi, Return Portofolio, Fuzzy Time Series, FTS model Chen, FTS model Lee