YUSUF, ALYUSI AK (2008) MODEL HARGA OPSI EROPA MENGGUNAKAN PERSAMAAN BLACK-SCHOLES. Skripsi thesis, UNIVERSITAS HASANUDDIN.
![[thumbnail of Full text]](/style/images/fileicons/text.png)
Text (Full text)
ALYUSI AK YUSUF H111 04 020.pdf
Download (2MB)
Abstract (Abstrak)
Rumus opsi saham Black-Scholes merupakan terobosan dalam penentuan nilai suatu wahana keuangan derivatif opsi saham. Namun demikian, rumus ini didasari beberapa asumsi yang dalam praktiknya tidak realistis.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Opsi, European call, model harga saham, persamaan differensial parsial Black-Scholes |
| Subjects: | Q Science > QA Mathematics |
| Divisions (Program Studi): | Fakultas Matematika dan Ilmu Peng. Alam > Matematika |
| Depositing User: | Kamaluddin |
| Date Deposited: | 07 May 2024 01:43 |
| Last Modified: | 07 May 2024 01:43 |
| URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/32839 |
Actions (login required)
- View Item