DETERMINAN PERDAGANGAN SAHAM DAN INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG) DI INDONESIA

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis determinan perdagangan saham dan indeks harga saham gabungan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian menggunakan metode studi
pustaka dengan sumber data antara lain BPS, Bank Indonesia, dan OJK. Metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis regresi TSLS (Two Stage Least Square) dengan menggunakan program Amos. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Niilai tukar berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks harga saham
gabungan melalui volume perdagangan saham, 2) Suku bunga berpengaruh negative dan signifikan terhadap indeks harga saham gabungan melalui volume perdagangan saham,3) Inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap terhadap indeks harga saham gabungan melalui volume perdagangan saham.