ANALISIS MONDAY EFFECT, WEEKEND EFFECT, WEEKEND FOUR EFFECT, DAN ROGALSKI EFFECT TERHADAP RETURN SAHAM UNTUK KELOMPOK SAHAM LQ45 DIBURSA EFEK INDONESIA

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan dan menganalisis monday effect, weekend effect, week four effect dan rogalski effect terhadap return saham. Penelitian dilakukan pada perusahaan LQ45 Di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. Total terdapat 45 perusahaan dan hanya 34 perusahaan yang menjadi sampel. Hal ini dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan harian perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi Weekend Effect dan Rogalski Effect di Bursa Efek Indonesia, namun Monday Effect dan Week Four Effect tidak terjadi di Bursa Efek Indonesia.