Peramalan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar Amerika Serikat Menggunakan Metode Gerak Brown Geometrik

Latar belakang. Tingginya fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi global dan domestik, sehingga diperlukan model yang mampu mempresentasikan unsur ketidakpastian tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk meramalkan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat menggunakan metode Gerak Brown Geometrik. Metode yang digunakan meliputi perhitungan return harian, uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, estimasi parameter drift dan volatilitas. Data yang digunakan merupakan data histori nilai tukar periode 1 Januari 2024 hingga 28 Januari 2026, yang dibagi menjadi data in-sample dan out-sample. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data return berdistribusi normal sehingga memenuhi asumsi model. Estimasi parameter menghasilkan nilai drift sebesar μ=0.000182247 per hari dan volatilitas sebesar σ=0.003543035 per hari yang menunjukkan kecenderungan peningkatan nilai tukar dengan tingkat fluktuasi yang relatif rendah. Hasil simulasi menunjukkan bahwa mean hasil simulasi mampu mengikuti pola data aktual dengan baik. Selain itu, confidence band yang dibentuk mampu mencakup seluruh data aktual selama periode pengujian. Kesimpulan. Model Gerak Brown Geometrik dapat digunakan untuk meramalkan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat serta mampu menggambarkan ketidakpastian pergerakan nilai tukar.