PENGARUH LR, NIM, NPL, DAN BOPO TERHADAP RISIKO ASET PADA BANK SWASTA NASIONAL DEVISA 2009-2011

Pengaruh Liqudity Risk, Net Interest Margin, Non Performing Loan dan
Biaya Operasional/Pendapatan Operasional Terhadap Minimalisasi Risiko
Aset Pada Bank Swasta Nasional Devisa 2009-2011
Richard Hendrasta
Mursalim Nohong
Armayah Sida
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Liqudity Risk, Net Interest
Margin, Non Performing Loan dan Biaya Operasional/Pendapatan Operasional
Terhadap Minimalisasi Risiko Aset Pada Bank Swasta Nasional Devisa. Data
yang digunakan adalah publikasi laporan tahunan Bank Indonesia sejak tahun
2009 sampai 2011. Selama periode pengamatan menunjukkan bahwa data
penelitian berdistribusi normal. Berdasarkan uji multikolinieritas, uji
heteroskedastisitas dan uji autokorelasi tidak ditemukan variabel yang
menyimpang dari asumsi klasik, hal ini menunjukkan bahwa data yang tersedia
telah memenuhi syarat untuk menggunakan model persamaan regresi linier
berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable LR, NIM, NPL, dan
BOPO secara parsial berpengaruh signifikan terhadap minimalisasi risiko aset
dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 dan secara bersama-sama LR, NIM,
NPL dan BOPO terbukti berpengaruh signifikan terhadap risiko aset. Koefisien
determinasi menunjukkan bahwa dalam model regresi sebesar 42% perubahan
variabel risiko aset disebabkan ke-empat variabel yang diteliti, sedangkan
sisanya 58% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model
penelitian.