KINERJA PORTOFOLIO OPTIMAL MODEL BLACK-LITTERMAN DENGAN PENDEKATAN THEIL MIXED PADA IDX SHARIA GROWTH DI MASANORMALISASI SETELAH PANDEMI COVID-19

RAHMAT AGENG SAPUTRA. Kinerja Portofolio Optimal Model Black-litterman Dengan Pendekatan Theil Mixed pada IDX Sharia Growth Di Masa Normalisasi Setelah Pandemi Covid -19 (dibimbing oleh Illuminata Wynnie, S.Si., M.Si.).Latar Belakang. Portofolio Black -Litterman memiliki hal yang dimaksudkan untuk mampu memberikan gambaran lebih kepada para peserta yang ingin membeli saham dari IDX Sharia Growth dengan memberikan gambaran berupa resiko yang didapatkan Ketika ia mengeluarkan dana sekian persen. Tujuan. penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja portofolio optimal model Black Litterman dengan pendekatan Theil Mixed pada Idx sharia growth di masa Normalisasi setelahpandemi COVID-19.Metode. Metode Yang digunakan dari penelitian ini dimulai dengan pengumpulan data pada harga penutupan IDX Sharia Growth, dilanjutkan dengan menghitung return saham serta uji Normalitas saham yang telah didapatkan dari Harga penutupan saham. berikutnya perhitungan CAPM serta pemilihan saham yang stabil untuk dapat dihitung expected return BL nya. dan yang terakhir adalah perhitungan bobot portofolio model BL serta kinerja portofolio dengan Treynor Ratio. Kesimpulan. Penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa semakin rendah tingkat pengembalian maka semakin rendah resikonya. Hal itu sejalan dengan semakin tinggi tingkat pengembalian maka tingak resiko juga semakin tinggi. Maka dari data tersebut investor dapat memilih tingkat mana yang ingin diambil berdasarkan resiko yang dihadapi.