Pendekatan Hybrid Autoregressive Integrated Moving Average with Exogenous Variable-Tipe Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Simetris (Studi Kasus: Peramalan Harga Emas Global) = Hybrid Autoregressive Integrated Moving Average Approach with Exogenous Variable-Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Symmetric Type (Case Study: Global Gold Price Forecasting)

Latar Belakang: Harga emas global memiliki fluktuasi tinggi dan dipengaruhi oleh faktor eksternal serta volatilitas yang tidak konstan. ARIMAX mampu menangkap pola linier dan pengaruh variabel eksogen, sedangkan GARCH efektif memodelkan volatilitas. Kombinasi keduanya diperlukan untuk menghasilkan peramalan yang lebih akurat. Tujuan: Penelitian ini bertujuan memperoleh estimasi parameter dan model terbaik dari pendekatan hybrid ARIMAX–Tipe GARCH Simetris dalam peramalan harga emas global, serta mengevaluasi akurasi hasil peramalan. Metode: Data bulanan harga emas global dan Indeks Harga Konsumen (IHK) periode 2004-2024 dianalisis melalui uji stasioneritas, identifikasi ARIMAX, uji diagnostik, uji heteroskedastisitas, serta pemodelan GARCH simetris (GARCH, IGARCH, GARCH-M). Pemilihan model terbaik menggunakan Akaike Information Criterion (AIC), sementara akurasi peramalan dinilai menggunakan MAPE. Hasil: Model ARIMAX(0,1,1) menunjukkan adanya heteroskedastisitas, sehingga dilanjutkan dengan pemodelan GARCH Simetris. Model terbaik adalah Hybrid ARIMAX(0,1,1)–GARCH(1,1) berdasarkan hasil uji diagnostik. Model ini mampu mengikuti pola data aktual dan memberikan nilai MAPE pada kategori sangat baik. Kesimpulan: Pendekatan hybrid ARIMAX–Tipe GARCH Simetris efektif dalam memodelkan harga emas global karena dapat menangkap pengaruh variabel eksogen dan volatilitas. Model yang dihasilkan dapat dijadikan acuan dalam analisis dan pengambilan keputusan terkait pergerakan harga emas.

Keyword : ARIMAX, Tipe GARCH Simetris, Hybrid Model, Indeks Harga Konsumen, Peramalan, Harga Emas Global.