PERAMALAN HARGA EMAS BERBASIS MODEL HYBRID AUTOREGRESSIVE FRACTIONAL INTEGRATED MOVING AVERAGE – FUZZY TIME SERIES SINGH = Forecasting Gold Prices Based on the Hybrid Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average – Fuzzy Time Series Singh Model

Latar Belakang. Model Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average (ARFIMA) merupakan metode peramalan yang efektif dalam menangkap pola linear dengan karakteristik long memory, namun memiliki keterbatasan dalam memodelkan hubungan nonlinear pada data keuangan. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, penelitian ini mengembangkan model hybrid ARFIMA-Fuzzy Time Series Singh (FTS Singh) yang mengombinasikan kemampuan ARFIMA dalam memodelkan komponen linear long memory dengan FTS Singh dalam menangkap pola nonlinear Model ini diterapkan pada data harga emas yang berperan sebagai aset lindung nilai dan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global sehingga memiliki karakteristik nonlinear dan long memory.Tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh akurasi peramalan harga emas internasional periode November 2023 hingga Januari 2025 menggunakan metode hybrid ARFIMA dan FTS Singh. Metode. Penelitian ini menggunakan data harga emas (XAU/USD) periode Januari 2019 hingga Januari 2025. Analisis dilakukan melalui dua tahap, yaitu pemodelan awal menggunakan ARFIMA untuk menangkap komponen linear dan sifat long memory, kemudian pemodelan residual menggunakan FTS Singh untuk mempelajari pola nonlinear. Hasil. Model ARFIMA terbaik yang diperoleh adalah ARFIMA(1,d,0) dengan nilai parameter d = 0,239, yang mengindikasikan adanya karakteristik long memory pada data harga emas. Kesimpulan. Model hybrid ARFIMA-FTS Singh menunjukkan akurasi yang lebih baik dibandingkan model ARFIMA tunggal dan FTS Singh tunggal, dengan nilai MAPE sebesar 1,63% yang menunjukkan tingkat akurasi peramalan sangat baik. Hasil ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembaca dalam pengembangan dan penerapan model model hybrid ARFIMA-FTS Singh.

Keyword : ARFIMA; FTS; Long memory; Nonlinear; Harga Emas.