Perbandingan Model SARIMA dan Holt-Winters untuk Memprediksi Harga Saham PT Bank Central Asia = Comparison of SARIMA and Holt-Winters Models for Predicting PT Bank Central Asia Stock Prices

Latar Belakang. Pasar saham merupakan salah satu jenis investasi yang memiliki potensi keuntungan yang tinggi. Namun, potensi tersebut datang dengan volatilitas harga saham yang tinggi dan sulit untuk diprediksi. Tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk membuat dua model (SARIMA dan Holt-Winters) untuk memberikan prediksi pergerakan harga saham pada masa depan, membandingkan kinerja dan hasil prediksi kedua model, dan mengetahui model mana merupakan model yang lebih akurat dalam memprediksi. Metode. Penelitian ini dibagi menjadi empat tahap, yakni: 1) Memeriksa kesesuaian data dengan model SARIMA dan Holt-Winters; 2) Pemodelan kedua model sesuai dengan data yang terpakai; 3) Prediksi menggunakan kedua model; 4) Perbandingan hasil prediksi kedua model. Hasil. Metrik evaluasi pada model Holt-Winters lebih kecil (SSE = 53595372, MSE = 364594.4, MAE = 489.88, RMSE = 603.81) dibandingkan dengan metrik evaluasi pada model SARIMA (SSE = 59311032, MSE = 403476.4, MAE = 522.33, RMSE = 635.19). Model SARIMA memprediksi bahwa harga saham PT Bank Central Asia Tbk pada waktu depan akan tetap stabil, sedangkan model Holt-Winters memprediksi bahwa harga saham PT Bank Central Asia Tbk pada waktu depan akan menurun. Kesimpulan. Model Holt-Winters lebih baik dalam memprediksi harga saham harian PT Bank Central Asia Tbk dibandingkan dengan model SARIMA.

Keyword : volatilitas pasar; prediksi; investasi; akurasi; pemodelan.