Pengukuran Portofolio Saham Optimal dengan Menggunakan Metode Sharpe dan Treynor pada Perusahaan Telekomunikasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia = Optimal Stock Portfolio Measurement Using the Sharpe and Treynor Method in Telecommunication Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui saham-saham pembentuk portofolio optimal dari saham-saham perusahaan sektor telekomunikasi, kemudian dilakukan pengukuran portofolio saham pada hasil pembentukan portofolio optimal dengan menggunakan metode Sharpe dan Treynor. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa harga penutupan saham periode Januari 2019-Desember 2021. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis saham portofolio optimal dengan model indeks tunggal dan analisis pengukuran portofolio saham dengan metode Sharpe dan Treynor. Hasil penelitian menunjukkan pada periode 2019, 2020, dan 2021 berturut-turut terbentuk portofolio optimal dari 5 saham, 5 saham, dan dengan 8 saham dari total seluruh periode 16 sampel saham. Pengukuran portofolio saham dengan metode Sharpe dan Treynor menunjukkan bahwa portofolio saham yang terbentuk pada 2019 merupakan portofolio saham terbaik dengan nilai indeks Sharpe sebesar 0,8534678 dan nilai indeks Treynor sebesar 0,0266084.