Optimasi Portofolio Dalam Pengambilan Keputusan Investasi Pada Sektor Barang Baku Yang Terdaftar Di BEI = Portofolio Optimization in Investment Decision-Making in the Basic Materials Sektor Listed on the IDX

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menentukan portofolio optimal dalam pengambilan keputusan investasi pada sektor barang baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Populasi penelitian ini adalah seluruh saham sektor barang baku berdasarkan pembagian IDX-IC di Bursa Efek Indonesia periode Maret 2O23-Maret 2O24 yaitu sebanyak 109, sedangkan yang menjadi sampel adalah 20 saham. Dengan menggunakan metode model Markowitz, penelitian ini mengidentifikasi kombinasi aset yang efisien untuk memaksimalkan pengembalian harapan dengan meminimalkan risiko. Data yang digunakan meliputi informasi historis tentang return dan risiko dari saham-saham di sektor barang baku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa portofolio optimal terdiri dari beberapa saham dengan proporsi investasi tertentu yang memberikan tingkat pengembalian yang lebih tinggi daripada rata-rata pasar, dengan tetap menjaga risiko dalam batas yang diinginkan. Berdasarkan preferensi risiko terkecil portofolio optimal terdiri dari ISSP (64%), SAMF (18%), dan CMNT (18%) dengan risiko sebesar 10% dan return sebesar 20%. Sedangkan berdasarkan preferensi return terbesar portofolio optimal terdiri dari INKP (93%) dan SAMF (7%), tingkat risiko sebesar 30% dan tingkat return sebesar 37%. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi investor, terutama dalam memahami cara diversifikasi portofolio serta pengambilan keputusan investasi yang lebih informatif.

Keyword : Portofolio Optimal, Investasi, Model Markowitz, Sektor Barang Baku, Bursa Efek Indonesia