Pendugaan Peluang Kenaikan Harga Saham Menggunakan Selang Kepercayaan Teracak Parameter Distribusi Bernoulli = Estimating the Probability of Stock Price Increase Using Randomized Confidence Intervals of Bernoulli Distribution Parameters

Pasar Modal merupakan sistem keuangan yang terorganisasi terdiri dari bank komersial, lembaga perantara di bidang keuangan dan seluruh surat-surat berharga yang beredar. Salah satu manfaat dari pasar modal adalah menciptakan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan perekonomian khususnya dalam berinvestasi. Naik turunnya harga saham di pasar modal tidak dapat diprediksi karena pergerakannya terjadi secara acak. Oleh karena itu, pergerakan harga saham termasuk kedalam model random walk dengan asumsi bahwa nilai error bersifat independen dan identik dengan mean 0 dan variansi σ_e^2. Sehingga nilai error dapat dipandang sebagai percobaan Bernoulli dengan peluang kenaikan harga saham dapat diduga menggunakan selang keprcayaan, dalam penelitian ini digunakan selang kepercayaan teracak. Metode ini melibatkan inversi dari uji teracak, yakni melibatkan percobaan auxiliary dalam pembentukan daerah kritis untuk uji nya. Dengan menerapkan metode ini maka selang kepercayaan yang dibentuk akan memiliki ukuran coverage yang diharapkan untuk setiap nilai pada ruang parameternya. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pendugaan selang kepercayaan teracak untuk parameter Bernoulli. Dalam melakukan pendugaan selang kepercayaan teracak parameter distribusi bernoulli digunakan data yang digunakan adalah data kenaikan harga saham PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk periode 1 Januari 2020 – 30 Juni 2020 dengan error saham (e_t ) dari harga penutupan saham sebagai percobaan bernoulli dengan peluang sukses P(e_t>0). Diperoleh hasil pendugaan selang kepercayaan teracak (l , u) untuk PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk dengan nilai nominal 95% adalah (0.2550 ,0.4229).