PERBANDINGAN METODE FUZZY TIME SERIES LEE DENGAN METODE LONG SHORT-TERM MEMORY PADA PERAMALAN HARGA SAHAM (Studi Kasus: Harga Close Saham PT Adaro Energy Indonesia)

Saat ini investasi di pasar modal sangat digemari masyarakat terkhusus kalangan generasi Y (millennial) dan generasi Z, salah satu instrumen yang sangat diminati yaitu saham. Seorang investor dalam mengantisipasi kerugian jual beli saham harus dapat memiliki ketajaman perkiraan masa depan yang akan mereka beli biasanya disebut forecasting (peramalan), Dalam forecasting dapat menggunakan berbagai metode seperti Fuzzy Time Series lee yang merupakan perhitungan tradisional machine learning dan metode Long Short-Term Memory yaitu perhitungan deep learning dalam analisis data time series pada harga penutupan saham PT. Adaro Energy Indonesia (ADRO.JK) periode 28 oktober 2019 sampai dengan 25 oktober 2023. Untuk mengevaluasi sejauh mana akurasi dan keahlian peramalan peneliti akan menggunakan MAPE dan MSE. Hasil menunjukan metode LSTM lebih baik daripada metode Fuzzy Time Series Model Lee karena hasil perhitungan MSE metode LSTM sebesar 9656,225567 sedangkan metode Fuzzy Time Series Model Lee sebesar 11474,72379, dan perhitungan MAPE metode Long Short-Term Memory lebih kecil sebesar 2,77% dibandingkan dengan metode Fuzzy Time Series Model Lee sebesar 4,87%.