PENERAPAN METODE GEOMETRIC BROWNIAN MOTION DALAM MEMODELKAN DAN MEMPREDIKSI HARGA SAHAM (STUDI KASUS PT (Persero) TELKOM INDONESIA Tbk) = APPLICATION OF GEOMETRIC BROWNIAN MOTION METHOD IN MODELING AND PREDICTING STOCK PRICES (CASE STUDY PT (Persero) TELKOM INDONESIA Tbk)

Investasi adalah tindakan menerima uang dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan serta menerima uang dengan maksud menggunakannya untuk memperoleh keuntungan. Salah satu jenis investasi yang sedang populer saat ini adalah investasi saham, yang dapat memberikan tingkat pengembalian yang tinggi kepada investor. Sehingga investor perlu waspada ketika mengambil keputusan untuk berinvestasi pada suatu saham. Untuk mengantisipasi dan meminimalkan resiko investasi saham adalah dengan memprediksi harga saham. Salah satu metode yang digunakan untuk melakukan peramalan atau simulasi yaitu metode Geometric Brownian Motion (GBM). Adapun sumber data yang yang digunakan adalah harga saham mingguan PT (Persero) Telkom Indonesia Tbk November 2021 sampai dengan November 2022. Berdasarkan hasil yang didapatkan, simulasi menggunakan proses GBM diperoleh nilai harga saham untuk periode pertama adalah sebesar 3718,987017 dengan tingkat keakurasian peramalan yang diukur dengan menghitung nilai Mean Absolute Percentage Error (MAPE). Diperoleh nilai MAPE atau kesalahan residual sebesar kurang dari 10% yaitu 0,506%, artinya rata-rata simpangan error yang dihasilkan menunjukkan bahwa akurasi prediksi tinggi.

Keywords : Geometric Brownian Motion (GBM), Investasi, Saham, Mean Absolute Percentage Error (MAPE)