Analisis Tingkat Kesehatan Bank dan Stress Testing Makroekonomi terhadap Risiko Bank (Studi pada Bank BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2017-2021)

KRISNALDI PRAWIRA PADOLO. Analisis Tingkat Kesehatan Bank dan Stress Testing Makroekonomi terhadap Risiko Bank (Studi pada Bank BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2017-2021) (dibimbing oleh Cepi Pahlevi dan Muhammad Toaha).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesehatan bank BUMN menggunakan pendekatan risiko dengan metode RGEC dan stress testing terhadap risiko bank. Penelitian dilakukan di empat bank BUMN pada periode tahun 2017-2021. Data yang digunakan adalah data sekunder. Penelitian ini berfokus pada tingkat kesehatan bank menggunakan metode RGEC dengan analisis rasio untuk risk profile, earnings, dan capital. Untuk pengukuran stresstest dilakukan dengan cara memasukkan skenario ke dalam persamaan regresi yang sudah dianalisis sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan selama periode penelitian, BRI dan Mandiri berada pada tingkat sangat sehat. Untuk BNI terdapat satu tahun yaitu tahun 2020 berada pada tingkat sehat. Sementara BTN selama empat tahun berada pada tingkat sehat dan tahun 2019 berada pada tingkat cukup sehat. Untuk analisis stress test, pengujian dilakukan dengan skenario berat dan hasilnya bahwa ketika inflasi berada di level 5.1 %, rasio NPL tertinggi adalah BNI sebesar 4,72% dan terendah adalah BRI sebesar 0,86%, sedangkan ketika terjadi PDB shock sebesar -0.40 %. BTN memiliki rasio NPL tertinggi, yaitu sebesar 5,7% dan Mandiri memiliki rasio NPL terendah, yaitu 2,24%.