Analisis Event Study New Normal Terhadap Harga Saham Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis abnormal return sebelum dan Setelah Peristiwa pengumuman pemberlakuan new normal (vaksin) pada perusahaan sektor manufaktur. Objek penelitian adalah melalui website resmi Bursa Efek Indonesia (BEI). Pengambilan data dengan metode dokumentasi mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dari www.idx.co.id dan website www.finance.yohoo.com yang berisi harga saham harian penutup dan jumlah transaksi perdagangan saham dan keseluruhan jumlah saham yang bereder pada waktu tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan setelah peristiwa pengumuman pemberlakuan new normal pada sektor manufaktur. Peristiwa pengumuman pemberlakuan new normal di Indonesia mengandung informasi yang berbeda dengan sebelumnya. Hipotesis kedua menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap trading volume activity pada periode sebelum dan setelah peristiwa pengumuman pemberlakuan new normal pada sektor manufaktur. Hal ini menggambarkan bahwa para investor tidak mendapatkan sinyal terkait informasi yang ada, karena tidak memberikan reaksi yang berbeda terhadap trading volume activity.