Analisis Reaksi Pasar Modal Indonesia Pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif Dan Komponen Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19 = Analysis Of The Indonesian Capital Market Reaction Automotive And Component Sub Sector Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange On The Covid-19 Pandemic

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis reaksi pasar modal akibat peristiwa pengumuman kasus pertama covid-19 tanggal 2 maret 2020 pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponen, untuk membuktikan adanya reaksi pasar modal dengan melihat indikator abnormal return, trading volume activity dan frekuensi perdagangan saham. Penelitian ini merupakan penelitian event study. Data yang dikumpulkan diuji dengan uji statistik one sample t test dan paired sample test untuk data terdistribusi normal, sedangkan one sample wilcoxon sing rank test dan paired wilcoxon test untuk data terdistribusi tidak normal. Hasil penelitian menunjukkan abnormal return sebelum dan setelah 0,311 > 0,05 atau tidak terdapat perbedaan abnormal return yang signifikan sebelum dan setelah peristiwa. Trading volume activity sebelum dan setelah 0,049 < 0,05 artinya terdapat perbedaan trading volume activity yang signifikan sebelum dan setelah peristiwa. Dan frekuensi perdagangan sebelum dan setelah 0,010 < 0,05 artinya terdapat perbedaan frekuensi perdagangan saham yang signifikan sebelum dan setelah peristiwa. Indikator abnormal return menunjukkan tidak ada reaksi pasar terhadap pengumuman peristiwa, adapun trading volume activity dan frekuensi perdagangan saham menunjukkan adanya reaksi pasar terhadap pengumuman peristiwa.

Keywords : Abnormal Return, Trading Volume Activity, dan Frekuensi Perdagangan Saham.